ICT Insight – Momentum Structure

🚀 INTRODUCTION

L’indicateur Momentum Structures s’appuie sur les principes d’ICT (Inner Circle Trader) et des Smart Money Concepts (SMC) afin d’offrir aux traders une vision plus claire de la dynamique du marché. Ces méthodes mettent en lumière la manière dont l’activité des institutions influence les mouvements de prix, notamment à travers différents types de liquidité de marché.

L’indicateur est conçu pour fournir aux traders des informations avancées sur la dynamique des prix en se concentrant sur les déséquilibres de prix clés et les structures en unités de temps supérieures. En combinant ces éléments, il permet d’analyser le comportement du prix sur plusieurs timeframes, aidant ainsi à anticiper les pools de liquidité potentiels et les renversements de prix.
L’accent mis sur les déséquilibres et les zones de liquidité en fait un outil polyvalent, adapté aussi bien aux stratégies intrajournalières qu’à celles de plus long terme, en fournissant des informations cruciales pour comprendre les cycles de marché et les points de retournement potentiels.

💎 FONCTIONNALITÉS

Imbalance Bar Colors / Zones

Les déséquilibres sont des composants fondamentaux de la méthodologie ICT, car ils mettent en évidence les zones où le prix accélère, créant ainsi des écarts qui peuvent indiquer un manque de liquidité. Ces vides signalent souvent des zones potentielles de renversement ou de continuation de l’action des prix.

Un déséquilibre survient généralement lorsque l’offre et la demande ne sont pas équilibrées, entraînant ainsi un écart entre les niveaux de prix. Les traders surveillent attentivement ces écarts, car ils peuvent offrir des opportunités d’entrer sur le marché lorsque le prix les revisite, indiquant ainsi un fort intérêt institutionnel.

Nous pouvons distinguer deux types de déséquilibres… Un Fair Value Gap (FVG) se forme généralement à partir de trois bougies consécutives, définissant l’espace entre les mèches de la première et de la dernière bougie. À l’inverse, un Volume Imbalance (VI) se produit lorsqu’un écart apparaît entre les prix d’ouverture et de clôture de deux bougies consécutives. Lorsque ces déséquilibres coïncident avec des FVG, ils offrent un cadre complet pour évaluer la force du marché.

En analysant conjointement les FVG et les VI, les traders peuvent obtenir des informations précieuses sur les mouvements potentiels des prix et mieux évaluer la probabilité d’une continuation ou d’un renversement.

Ce graphique illustre les Fair Value Gaps (FVG) et les Volume Imbalances (VI) dans l’action du prix de la paire GBPUSD. La couleur des barres FVG et la zone FVG représentent les mêmes Fair Value Gaps, tandis que la couleur des barres VI et la zone VI affichent les mêmes Volume Imbalances. Ces éléments mettent en évidence les zones où des mouvements rapides du prix ont créé des écarts dans le marché. Ces écarts indiquent des zones potentielles d’entrée ou de sortie, car le prix peut revenir les combler. Comme on peut le voir sur le graphique, la majorité des déséquilibres créés ont déjà été comblés. Ils constituent des Points of Interest (POI) particulièrement intéressants.

La ligne des 50 % de la FVG marque le milieu de l’écart, souvent considéré comme un niveau clé pour l’action du prix. Un exemple clair apparaît dans la FVG baissière en haut à gauche : le prix l’a d’abord comblée sous la ligne médiane, provoquant une légère réaction. Ensuite, le prix a liquidé cette “fausse mitigation” en remontant juste au-dessus de la ligne des 50 %, avant de commencer un mouvement baissier significatif. Cela démontre le rôle crucial des déséquilibres et la précision avec laquelle le prix interagit avec eux.

Les traders peuvent utiliser ces informations pour identifier des opportunités d’achat ou de vente potentielles, basées sur l’interaction du prix avec ces écarts et déséquilibres de volume, ce qui les aide à affiner leur stratégie de trading.

PO3 Candles (Power of Three)

Le Power of Three est un concept clé de la méthodologie ICT, qui analyse les bougies en unité de temps supérieure (HTF) en se concentrant sur le prix d’ouverture, la mèche haute, la mèche basse et le prix de clôture. Ce cadre permet aux traders de comprendre le cycle actuel du marché, divisé en trois phases, ainsi que ses implications en matière de trading.

1. Phase d’accumulation : Dans cette phase initiale, le prix consolide autour du prix d’ouverture pendant que le marché accumule de la liquidité. Cela signale souvent que les acteurs institutionnels sont en train de prendre position en vue d’un mouvement futur.
2. Phase de manipulation : Représentée par les mèches de la bougie, cette phase indique les points extrêmes où ont souvent lieu des prises de liquidité (liquidity grabs). L’observation de ces mèches aide les traders à identifier la fin de l’accumulation et les points de retournement potentiels.
3. Phase de distribution : Le corps de la bougie reflète un mouvement de prix décisif dans une direction, faisant suite à l’accumulation et à la manipulation. Les traders cherchent à s’aligner avec la direction de cette phase pour capter le “vrai mouvement” de la bougie.

Notre indicateur vous offre la précieuse possibilité d’intégrer la True Day Range, telle que définie par ICT. Ce concept, fondé sur une logique institutionnelle, considère qu’une journée de trading commence à 00:00, heure de New York. Vous pouvez le personnaliser selon votre style de trading et vos besoins d’analyse.

Vous pouvez également superposer les déséquilibres (FVG et VI) directement sur les bougies PO3, combinant ainsi de façon fluide la détection d’imbalances avec l’analyse de l’action du prix en HTF. Cette approche vous donne une lecture plus nette du marché, révélant les points de retournement potentiels avec plus de clarté.

En résumé, les bougies PO3 aident les traders à évaluer la structure du marché et à identifier la position du cycle sur les chandeliers en unité de temps supérieure, leur permettant ainsi de prendre des décisions plus stratégiques.

Ce graphique illustre l’application du concept de Power of Three à l’action du prix de l’EURUSD, en mettant en évidence les phases clés du comportement du marché.

Dans cet exemple, nous observons les bougies journalières, où un déséquilibre haussier important issu des jours précédents se forme, créant une Fair Value Gap (FVG). De plus, on note un petit Volume Imbalance (VI) à l’ouverture de la bougie, signalant une zone de liquidité que le prix devra combler.

En se concentrant maintenant sur la bougie hebdomadaire, on peut clairement identifier ses différentes phases. Tout d’abord, il y a une phase d’accumulation autour du prix d’ouverture, qui, comme le montrent les bougies journalières, a mis du temps à se former. Ensuite vient la phase de manipulation, représentée par la mèche supérieure de la bougie hebdomadaire, qui liquide l’accumulation précédemment créée. C’est alors le moment de chercher une position de vente potentielle… Enfin, le prix chute, commençant à former le corps baissier de la bougie et réalisant le vrai mouvement de la semaine.

Ce cadre d’analyse permet aux traders de mieux comprendre la structure du marché et de prendre des décisions éclairées en fonction du cycle en cours.

Standard Deviation (STD)

Le Standard Deviation (STD) est un concept intégré à la méthodologie ICT, qui se concentre sur l’identification des périodes de consolidation du marché. Plus précisément, il examine la Central Bank Dealers Range (CBDR), qui se déroule entre 13h00 et 23h00 (heure de New York). Pendant cette période, le marché présente souvent une phase de consolidation, créant un environnement où l’action du prix se calme avant d’amorcer des mouvements importants.

Cette consolidation constitue la base du concept de Standard Deviation (STD). L’idée centrale est que la volatilité observée pendant cette phase de consolidation peut être utilisée pour anticiper la volatilité future du marché. Une fois cette zone identifiée, le cadre STD duplique la plage de consolidation aussi bien vers le haut que vers le bas.

Lorsque le prix s’approche de ces niveaux dupliqués, cela fournit aux traders des informations critiques sur les zones où des réactions du marché sont probables.
Si le prix s’approche de la limite supérieure de la consolidation, cela peut suggérer un point de retournement potentiel et une opportunité de vente.
À l’inverse, si le prix atteint la limite inférieure, cela peut signaler une opportunité d’achat.
Cette duplication peut permettre aux traders d’estimer les points hauts et bas potentiels de la journée ou de la semaine, par exemple.

En résumé, le concept de Standard Deviation (STD) fournit un cadre d’analyse précieux pour identifier des points de réaction clés dans le marché en s’appuyant sur la consolidation au sein du CBDR. En dupliquant ces plages de volatilité, les traders peuvent anticiper des mouvements de prix significatifs et affiner leurs stratégies de manière plus structurée.

Ce graphique illustre le concept de Standard Deviation (STD) appliqué à l’action du prix de l’EURUSD. Les zones mises en évidence en bleu indiquent les duplications hautes et duplications basses dérivées de la consolidation identifiée pendant la Central Bank Dealing Range (CBDR), représentée ici par le rectangle gris foncé.

Les duplications hautes représentent des niveaux de résistance potentiels, suggérant des zones où le prix pourrait rencontrer une pression vendeuse, tandis que les duplications basses signalent des niveaux de support potentiels, indiquant des zones où un intérêt acheteur pourrait émerger.

Les annotations soulignent la manière dont le prix réagit à ces niveaux dupliqués, démontrant le rôle clé du STD dans la détection des zones où les mouvements de prix peuvent ralentir ou se retourner. Dans cet exemple, le prix a parfaitement réagi à la fois à une duplication vers le haut et à une duplication vers le bas, confirmant que ces niveaux pouvaient effectivement représenter le haut et le bas de la journée, une observation clairement validée ici. Cela met en évidence la précision des mouvements de prix, le prix s’arrêtant exactement sur les niveaux de duplication complets (tout en notant qu’il aurait aussi pu marquer une pause sur les niveaux intermédiaires, indiqués par les lignes grises pointillées).

Cette visualisation aide les traders à anticiper les réactions potentielles et à aligner leurs stratégies avec la dynamique du marché, leur permettant de prendre des décisions éclairées sur la base de comportements de prix déjà établis.

✨ PARAMÈTRES

• Imbalances Bar Color / Zones de déséquilibre : Choisissez d’afficher les FVG, les VI, ou les deux, avec des paramètres de couleur personnalisables. Vous pouvez également décider d’étendre les zones ou de les supprimer automatiquement une fois atténuées (mitigated).
• Bougies PO3 : Personnalisez les bougies PO3 pour différentes unités de temps (Journalière, Hebdomadaire, Mensuelle), en choisissant le mode de calcul (Classique ou True Day Range) ainsi que le fuseau horaire associé. Définissez également vos couleurs préférées pour le corps, le bord et la mèche. Les FVG et leurs couleurs peuvent aussi être superposés à ces bougies HTF, selon la configuration choisie.
• STD (Standard Deviation) : Sélectionnez l’unité de temps sur laquelle le calcul doit se baser, et configurez le nombre de duplications ainsi que les paramètres de ligne médiane. Vous pouvez aussi définir la plage horaire et le fuseau horaire associés à la détection de la consolidation, vous offrant un contrôle total sur le moment et l’endroit où le STD s’applique.

🎯 CONCLUSION

L’indicateur Momentum Structures combine les principes fondamentaux de l’ICT et des Smart Money Concepts pour offrir aux traders des outils avancés leur permettant de comprendre la dynamique du marché. En se concentrant sur des éléments clés tels que les déséquilibres et les zones de liquidité, il propose un cadre d’analyse complet du comportement des prix.
Cet indicateur permet aux traders d’identifier les phases clés du marché, d’anticiper les retournements potentiels et d’affiner leurs points d’entrée et de sortie avec précision.
Bien que ses fonctionnalités offrent un avantage certain, il est essentiel de rappeler qu’aucune d’entre elles ne doit être utilisée seule, et que de nombreux autres facteurs entrent en jeu pour devenir un trader rentable.

🔄 MISES À JOUR

31 janvier

Notes de version

• Correction de bug : résolution d’un problème où les zones de déséquilibre pouvaient parfois ne pas s’afficher correctement lors de la modification des paramètres de mitigation.
• Ajustement : optimisations mineures pour garantir une efficacité optimale.

6 mars

Notes de version

• Mise à jour de l’interface : refonte de la disposition des paramètres pour une expérience plus intuitive et fluide.
• Correction de bug : certains chandeliers PO3 pouvaient occasionnellement ne pas s’afficher.
• Correction de bug : les FVG et VI pouvaient parfois apparaître de manière incorrecte sur les bougies PO3.
• Ajustement : optimisations mineures pour de meilleures performances.
• Modifications mineures

17 avril

Notes de version

• Mise à jour de l’interface : la catégorie “Bar Color” a été fusionnée avec “Imbalances” pour une expérience de configuration plus claire et intuitive.
• Nouvelle fonctionnalité : ajout de la catégorie “BPR (Double Imbalance)”, permettant la détection et la visualisation des Balanced Price Ranges.
• Modifications mineures